Au début du IVe siècle, vivait en Corse une femme pieuse, Dévote, qui fut martyrisée et dont le corps fut placé dans une barque. Mise à l'eau, celle-ci fut prise dans une violente tempête qui s'apaisa rapidement lorsqu'une colombe sortit de la bouche de la martyre. La colombe guida la barque jusqu'au rivage de Monaco où elle vint s'échouer. Le corps de Dévote fut alors recueilli par la petite communauté chrétienne qui vivait dans les environs. C'est ce jour-là, le 27 janvier de l'an 312, que Sainte-Dévote a pris sous sa protection Monaco et ses habitants.
Un oratoire rustique marqua l'emplacement de sa tombe où commencèrent à affluer les premiers fidèles, témoins de différents miracles. Cependant, une nuit, un homme déroba les reliques de la Sainte dans l'intention de les vendre au-delà des mers : le sacrilège tourna court car un groupe de pêcheurs l'aperçut, le rejoint et brûla sa barque en signe de sacrifice expiatoire.
Le culte de Sainte-Dévote allait alors s'affirmer en Principauté et sous le règne du Prince Charles III (1856-1889) une véritable église fut édifiée à l'emplacement de l'oratoire primitif.
Ainsi, chaque année, le 27 janvier, ont lieu une procession aux flambeaux, une cérémonie religieuse et une bénédiction. La soirée s'achève par l'embrasement d'une barque, symbole pittoresque de celle que brûlèrent jadis les Monégasques en colère pour effacer toute trace du crime.